Volatilnost - što je to? volatilnost opcija

Postati uspješan trgovac je vrlo teško, a time se dobije stabilan prihod od valuta nagađanja treba više od godinu dana iskustva. Razvoj financijskih tržišta - je uvod u makroekonomiju, proučavanje tehničke analize i rad na sebi. Ipak, najvažnije je stvoriti strategiju trgovanja koji neće raditi na 100%, ako trgovac ne zna kako analizirati i koristiti volatilnost.

Što je volatilnost

Mastering trgovanje, tražite odgovore na mnoga pitanja, među kojima su dužni da imaju bazu: „volatilnost - što je to” Ona određuje broj predmeta da cijena je prošao za neko vrijeme. Na primjer, jedan dan citat EUR / USD može rasti ili pad od 80-100 bodova - to je veličina njegove nestabilnosti. Budući da na tržištu, to je ne čudi u takvom pokretu: promjena valutnom paru na 140 bodova - promjene u cijenama euro u odnosu na dolar za 1%.

Kolebanje analiziranog financijskog instrumenta - to volatilnost, čija je definicija je važno za uspješno trgovanje. Ako taj omjer je visoka, trgovac treba razumjeti da je vjerojatnost da profit raste u skladu s rizikom. Obrnuta situacija - kad graf ima stan, a volatilnost 5-15 bodova. U takvim okolnostima, raditi udobno scalpers. U srednjim i visokim volatilnosti pogodan za crtanje linije trenda i napraviti prognoze financijskih instrumenata kretanja cijena.

Što utječe na volatilnost

volatilnost cijena varira iz nekoliko razloga:

• Aktivnost sudionika na tržištu. Nagle fluktuacije cijena pojaviti kada kupci i prodavači se bore da se bave. Dakle, diže ili pada trend, ovisno o tome tko pobijedi u toj borbi.
• Izlaz makroekonomske statistike. Gospodarski kalendar sadrži najvažnije ekonomske događaje svim razvijenim zemljama: izlaz podataka o proizvodnji, na tržištu rada, promjene u kamatnim stopama. Za razliku od pravih pokazatelja projicirane uzrocima burne reakcije trgovaca, koja opravdava povećanje volatilnosti.
• Trgovanja sjednici. Većina transakcije sklopljen u prvoj polovici dana, kada je Londonska burza je otvoren - u ovom periodu, postoji maksimalna volatilnost većine financijskih instrumenata. U SAD-u trgovanje sjednici trgovci su manje aktivni, ako ne postoji makroekonomska vijest. Tijekom azijske i pacifičke sjednici volatilnost diže na valutnim parovima, u kojima je japanski jen, australski i novozelandski dolar.
• Opće stanje u gospodarstvu. Sve zemlje surađuju jedni s drugima, što dovodi do njihovog utjecaja na svaki drugi. Na primjer, ulažu svoj novac u australskom dolaru, imajte na umu da je vrlo osjetljiv na negativne promjene kineskog gospodarstva, kao ove dvije zemlje su bliski partneri. Dovesti do pada Novozelandski dolar je suša, kao i gospodarstvo države temelji se na prodaji poljoprivrednih proizvoda. Dakle, volatilnost valuta određuje temeljnim tehnikama koje pokrivaju sve: rezultati pregovora šefovi država, zapisnici sastanaka središnjih banaka, kriza u bilo kojoj industriji, prirodne katastrofe i tako dalje.

Značajke volatilnost

Za izgradnju uspješne trading strategije treba detaljno razumjeti koncept „volatilnosti”. To je ono što je, ono osobine ima. Prvo, to je svojstvena stalnost - većina volatilnosti ne mijenja za dugo razdoblje, dok se uistinu značajan ekonomski događaj. Dakle, analizirajući kalendar ostavljajući statistike, možemo pretpostaviti da je fluktuacije cijena eura par / USD će se promijeniti svoju ponudu prije Nonfarm plaćama.

Drugo, hlapljive ciklički - ljuljačke zamijeniti neznatne promjene cijena, a nakon toga opet nastaju udara uzrokovanih nekih temeljnih čimbenika. Treće, volatilnost opcija ili valutni par često sklon prosjeku. Na primjer, ako je USD / JPY je tipično pass stopa 80 bodova, ova vrijednost će se vratiti svaki put nakon postizanja novih ekstrema.

volatilnost vrijednosti

Shvativši volatilnost - to je i kako ga koristiti u svojoj trgovini, trgovac može poboljšati svoje šanse za stvaranje profita, kao što će biti više osjetljiv na izboru ulazak na tržište točke. Volatilnost pomaže izračunati stupanj rizika predložene transakcije, kao što vam je potrebno da biste vidjeli približne granice trenutnog kretanja cijena. To daje jasnu sliku o tome gdje stajati zaštitni red, i gdje položaj zatvoren s dobiti.

Trgovac mora biti svjestan da su većina hlapivi financijski instrumenti dao više mogućnosti da zaradite, međutim, i rizici u takvim transakcijama znatno se povećava. Pridošlice bolje odabrati „tihih” valutne parove za naučiti kako analizirati promjene u volatilnost, filtrirati tržištu buku i lažne signale, onda je već moguće napraviti Vaše trgovačko agresivnije taktike.

Neovisno izračunati volatilnost

Izračun volatilnost je vrlo jednostavna, gledati na to kao primjer. Trgovac, trgovačko unutar dana, mora znati koliko je stavki cijena može ići za sat i po danu. U tu svrhu, potrebno je analizirati povijest ponašanja smatra se financijski instrument. Kako bi se pojednostavio postupak, on otvara tjedni grafikon i je razlika između visoke i niske vrijednosti u zadnjih zatvorenih svijeće. Ova vrijednost je potrebno podijeliti po 5, kako bi se utvrdio broj predmeta koje je cijena prevladati za jedan dan. Vidjet satu nepostojanost vrijednost podijeljena s 120 (5 * 24).

Ako trgovac će proslaviti taj podatak, onda uskoro će moći vidjeti neke promjene u obrascu volatilnosti kako bi se utvrdilo standardnu prosječnu raspon kretanja cijena za koristi financijskog instrumenta, koji će uvelike olakšati svoj posao, i pomoći će poboljšati strategiju trgovanja.

pokazatelji volatilnost

Pokazatelji za određivanje čvrstoće volatilnosti i tamo su standard u terminalu. Najjednostavniji mogućnost - to je eksponencijalni pomični prosjeci. Dalje od svijeća je linija, to je veća volatilnost valutnom paru. Natjecanje predstavlja pomični prosjek Bollinger. Ovaj pokazatelj volatilnost predstavlja neke linije približava, ako je eksponent je niska i divergentno s povećanjem kolebanja raspona cijena.

Treća mogućnost izračunavanja volatilnost - je ATR, što je izgraditi vlastitu sliku pomoću razlike u cijeni (trenutni maksimum i minimum). Što je veći broj, to je veća volatilnost. Graf pokazuje ATR nije trend, a povećanje ili smanjenje stope promjene cijena. Možete konfigurirati svaki od tih pokazatelja, na temelju svojih razloga su analizirani podaci bili točniji.

Korištenje volatilnost

Kako profitirati od financijskih tržišta, važno je pravilno koristiti promjenu u volatilnosti. to Povećanje povećava ne samo potencijalni profit, ali i rizici. Za početnike je najbolje odabrati valutu parova čiji grafovi ne prikazuju šiljak, definitivno kuca neiskusne trgovaca s tržišta. Za ispravno korištenje volatilnost, trebate znati sljedeće:

• Ako se promatra stan na grafikonu, a raspon fluktuacije cijena za dugo vremena ostaje isti, onda možemo očekivati da će u skoroj budućnosti volatilnosti ustati oštro. Pažljivo pregledajte ekonomski kalendar za postavljanje naloga na čekanju u pravodobno.
• Trgovinskog sustava treba uzeti u obzir promjene u ponašanju financijskog instrumenta - „Stop Loss” treba staviti izvan zone buke i uzimajući u obzir moguće povećanje volatilnosti - to će eliminirati mogućnost da se jednostavno „knock out” na tržištu. Na primjer, prodaja eura u odnosu na USD, pažljivo odabrati razinu na kojoj se nalazi zaštitni nalog - u rasponu od 80 bodova. Ako je cijena u vrijeme sjednice u Londonu i SAD-a povećana ili smanjena za određeni iznos bodova, onda dan se ne isplati otvoriti poziciju. Također napominjemo da se potencijalni profit bi trebao biti najmanje 2 puta više gubitaka.
• Uz visoke volatilnosti smanjuje volumen otvorenih bavi - ne rizik tvoj kapital nepotrebno.

Podešavanje svoj trading strategije na temelju dobivenih podataka, možete filtrirati većinu lažne signale i naći stvarno dobar ulazak na tržište točku. Pitate se: „Volatilnost - je da” ne bi trebao biti zadovoljan sa samo jednom definiciju pojma. Sposobnost da ga analizirati i primijeniti na njihovu trgovinu - ključ porast prihoda od financijskih tržišta.