Analiza kreditnog portfelja. Kreditni portfelj - je ...

Među najvažnijim pokazateljima komercijalne banke - kreditnog portfelja. To može biti vrlo složen i zahtijeva uravnoteženi pristup tumačenju pokazatelja sadržanih u njemu. No, unatoč tome, ispitati svoj kreditni portfelj banke imaju redovito. Uspješno rješenje ovog problema - glavni čimbenik učinkovitosti financijske institucije. Kakva je struktura kreditnog portfelja? Kako analizirati pokazatelje sadržane u njemu?

Specifičnosti kreditnog portfelja

Kreditni portfelj - je, ako slijedite jedan od najpopularnijih među ruskim istraživačima koncepata, nepodmireni iznos duguje banci (ili drugog subjekta komercijalnu djelatnost), koja je nastala kao rezultat drugih organizacija ili pojedinaca kredita. Pristupi određivanju vrijednosti odgovarajućeg parametra može biti vrlo različit.

Na primjer, neki istraživači smatraju da je kreditni portfelj treba uključiti interes u korelaciji s punim otplate rasporedi, dok drugi više vole definitivno su ga samo osnovni dug, i druge komponente na kredit - pomoću posebna formula. Argument - zaslužan osoba može vratiti dug prije roka, a ne moraju plaćati najviše interesa.

Specifičnost Analiza kreditnog portfelja

Analiza kreditnog portfelja je izuzetno važan u smislu procjene stabilnosti odgovarajuće financijske institucije. Činjenica da je ovaj tip poslovne organizacije čine glavninu profita, u pravilu, putem kredita. Međutim, važno je ne samo koliko od kredita odobrenih bankama, ali i u kojoj mjeri disciplina će se izračunati zajmoprimaca. Dakle, jedan od ključnih kriterija koji određuju kvalitetu kreditnog portfelja financijske organizacije - solventnosti od osoba kojima daje kredite. To se može odrediti na temelju različitih pokazatelja.

Kada je riječ o pravnim osobama, a može biti:

- financijski promet;

- trenutna razina kreditnog opterećenja poduzeća;

- specifičnost ključnih ugovora i drugih faktora kako bi se osigurala stabilnost prihoda;

- kreditne povijesti.

Što se tiče statusa fizičkih osoba dužnika, njihova sposobnost da plati može se temeljiti na:

- plaće;

- stabilnost zapošljava tvrtke;

- trenutna razina zaduženosti;

- sadržaj kreditne povijesti.

Kao izvori za naknadne analize mogu se koristiti kao intra-dokumente, i one koje odražavaju interakciju s određenim dužnika banaka. Iznad svega, ovaj sporazum zahtjev za kredit (koji obično sadrže detaljne informacije o klijentu).

Kreditni portfelj - je pokazatelj kredita na vrijeme, količinu i smislu profitabilnosti, procjenjuje se na temelju uvjeta ugovora s dužnik. Izračun također može poprimiti razne ekonomske rizike. Analiza kreditnog portfelja koristi, prvo, odrediti maksimalnu moguću dobit financijske institucije koje se mogu pojaviti nakon povratka dužnika kapitala, i drugo - da se identificiraju moguće faktore koji bi mogli ometati financira stranke na vrijeme iu cijelosti, izračunate s banka.

portfelj

Kako se može odrediti posebnim pokazateljima koji su karakteristični parametar stabilnosti banaka? To bi moglo izgledati strukturi kreditnog portfelja? Često uključuje klasifikaciju kredita na sljedećim osnovama:

- zadatak da valute ili rublje;

- postupak davanja;

- zrelosti;

- pravni status dužnik;

- zemlja podrijetla koju financira entiteta.

Gore navedeni popis kriterija svakako može biti dopunjen i drugi predmeti.

Ono što nije uključena u portfelju?

Važno je napomenuti da su neke vrste kredita ne smiju biti uključeni u kreditnom portfelju. Kada je to moguće? U metodologiji mnogih bankarskih institucija je odlučio ne uključiti u popis imovine kredita koji su izdani od strane javnih vlasti, bez proračunskih sredstava. To može biti zbog izdavanja takve kredite bez bitnih zahtjeva za instrumentima ili kamatnih stopa, značajno različita u manjem dijelu tržišta. Kreditni portfelj - je pokazatelj koji odražava tipične aktivnosti financijske institucije. Krediti po povlaštenim cijenama ne može ispuniti taj kriterij.

Krediti koje nisu uključene u kreditnom portfelju banaka, može se izdati partnerskih entiteta, drugih financijskih institucija drži, kada je struja uspostava je dio strukture ili podređenih tijela. U stvari, na mnogo načina takve transakcije odnose se na kredite formalno. U stvari, to može biti normalno transferi među društvima nisu usmjerene na uklanjanje većine dobit banke.

Faze analize portfelja

Sada istražiti detaljnije kako se analiza može se provesti financijske institucije kreditnog portfelja. Iznad smo naveli osnovne principe na kojima se zasniva relevantnu studiju - naime, korelacija vrijednost kratkotrajne zajmove i čimbenika koji utječu na uspješnost njihovog povratka zaslužan osobe. Sada je naš zadatak - da razmotre glavne faze u kojoj analizu kreditnog portfelja. Suvremeni istraživači razlikovati sljedeći skup njih:

- analiza čimbenika koji utječu na ponudu i potražnju bankarskih usluga;

- utvrđivanje kreditnog kapaciteta financijskih institucija;

- Istraživanje o strukturi kredita isplaćenih za moguću identifikaciju usklađenosti kapaciteta;

- proučavanje sadašnjih ugovora o zajmu potpisan od strane banke i dužnika;

- procjena kvalitete portfelja, razvoj preporuka za njegovo poboljšanje.

Neka nam proučavanje ovih analiza korake koji odgovaraju performansama pokazatelj bankovne podatke.

Čimbenici ponude i potražnje kreditne usluge

Čimbenici u pitanju mogu se klasificirati po različitim osnovama. U pravilu, dodjeljuje unutarnje i vanjske. Bivši je prihvaćen na:

- likvidnost i banke raspoloživi kapital, koji može biti potrošen na pružanju kredita;

- dostupnost sredstava za pokrivanje mogući manjak likvidnosti zbog slabe naplate disciplinu kupaca;

- specifičnosti segmentu komercijalnih aktivnosti banke, karakteristike publike meta klijenta.

Među vanjskim čimbenicima:

- gospodarski procesi koji se odvijaju u zemlji, regiji ili određenom mjestu;

- razina konkurencije u bankovnom kreditnom tržištu;

- politika Centralne banke - na primjer, u smislu stvaranja vrijednosti ključne stope;

- zakonski propisi kreditnih odnosa.

Banke, provođenje analiza odabranih čimbenika može na taj način identificirati one koji su najznačajniji u smislu kvalitete portfelja, a zatim ih koristiti kako bi poboljšali karakteristike odgovarajućeg slici.

Određivanje pozajmljivanje kapaciteta

Sljedeća faza analize portfelja - određivanje kreditni kapacitet financijske institucije. Sastanak ovaj izazov uključuje prvom redu proučavanje izvora, zbog čega je banka može ostvariti prihode u vidu aktivnosti kreditiranja. Kreditni potencijal u ovom slučaju može biti predstavljen u dvije verzije: kao onaj koji odražava prisutnost banke kratkoročnih sredstava, a onaj koji ima veze s „dugim” ugovora s klijentima financijske institucije. Koje su specifičnosti svakog od njih?

Pojam potencijal je formirana na osnovu novca koji banke nakupiti na depozite na tekućim računima, plaća račune i drugih resursa, zbog čega brzo možete povećati likvidnost. U pravilu - u roku od godinu dana. Dugoročni potencijal, pak, znači da je izvor banka institucija, koji se također može koristiti kao alat za povećanje likvidnosti, ali ne odmah, ali nakon nekog vremena, obično ne ranije od jedne godine od dana sklapanja odgovarajućih ugovora s kupcem , Banka kreditni portfelj za upravljanje izravno ovisi o razmatranih vrsta zgrada koje karakteriziraju financijske institucije. Dotični parametar - jedan od najvažnijih u smislu analize stabilnosti banke kao komercijalne strukture.

Prema nekim istraživanjima, u okviru kreditne sposobnosti institucija može poslužiti pristup vanjskim financiranjem. Prije svega to je, naravno, kredite iz središnje banke. Ali oni također mogu aktivno dopunjen kreditima od inozemnih tržišta. Još jedno pitanje je li određeni banka ima pristup tim. To može biti ograničen ekonomskim kriterijima - na primjer, s obzirom na činjenicu da je trenutni pokazatelji institucija, prema vjerovniku, ne ispunjavaju kriterije za solventnost i politički - ako banka kažnjeni zbog kojih je možda ne odnosi na strane dužnika.

Analiza kredita u skladu s potencijalno

Sljedeća faza istraživanja financijske institucije kreditnog portfelja - Analiza sukladnosti izdane kredite otkrivenih veličina potencijala, što smo rekli ranije. Kakve probleme može biti u ovom slučaju banke?

Prije svega, procjena kreditnog portfelja u aspektu odnosi sporazuma hitnosti potpisane od strane financijske institucije i dužnik, te učinkovitosti pristupa resursima koji čine potencijal gore navedeno. Tu ne bi trebalo biti situacija u kojima banka izdaje veliki broj „dug” kredita, ali to ne mora „kratki” sredstava za održavanje likvidnosti. Čak i ako je dužnik će platiti na rasporedu redovito - prihodi ne mogu biti dovoljne za rješavanje postojećih problema ustanove.

U nekim slučajevima, banke, popravljajući dugoročni deficit potencijal a ne da sredstva da ga povećati, prisiljeni da se pretvori u svojim kratkoročnim sredstvima. I to također može negativno utjecati na uvjete likvidnosti institucije.

Provedba analize kredita za usklađivanje s potencijalom teče glatko u radu formiranje sljedeću fazu kreditnog portfelja istraživanja - proučavanje ugovora o kreditu sklopljenih između banke i klijenta. Neka nam to uzeti u obzir u više detalja.

Ugovori studija

Naravno, malo je vjerojatno da će banke stručnjaci smatraju da sadržaj jedne stranice svakog ugovora s dužnik. To je tehnički vrlo teško i potpuno neprimjereno u pogledu troškova rada. U pravilu, obavlja statističke analize sadržane u ugovorima. Činjenica da su dokumenti odgovarajućeg tipa sadrže vrlo malo razlika. Najčešće se smanjuje:

- na iznos kredita;

- na razliku između kamata pojedinačno;

- hitnosti otplate ;

- kako bi se osiguralo da se vrsti kredita.

Shema razmatra se odnosi, naravno, ako se radi o analizi ugovora s iste kategorije dužnika - na primjer, građani formalno zaposlen u svojoj rezidenciji.

Ispostavilo se da to nije potrebno proučiti svaki dokument: dovoljno je da klasificirati izvore u skupinama, uključuje udruživanje na bilo zajedničko obilježje. Na primjer, to može biti sporazumi koji sadrže kamatnu stopu od 20% godišnje i gore, ili one koje uključuju otplate kredita u roku od godinu dana. Dakle, banka, ispitivanje kreditnog rizika portfelja može jednostavno akumulirati relevantne informacije sadržane u ugovorima, i to će biti njihov studij.

Prema rezultatima koji odgovara fazi analize od strane financijske institucije mogu biti statistika prema kojoj će biti moguće utvrditi da li razvojna politika održivi bankarski organizacija:

- u pogledu kredita;

- u pogledu referentnih uvjeta za ugovorima o kreditu odgovarajućih potencijala;

- sa stajališta veličine prihoda koji proizlazi kao rezultat poslovnih aktivnosti.

Ishod zaključaka formulirana, procjenu kvalitete portfelja, kao i preporukama za poboljšanje - u sljedećoj fazi rada istraživača.

Procjene i preporuke

Glavni zadatak u ovom slučaju - interpretirati rezultate aktivnosti analitičara. Rezultati rada trebali bi biti usmjereni kako bi se osiguralo da oni mogu koristiti kao praktično sredstvo za poboljšanje strategije razvoja banke. Oni moraju postati faktor u aktivnostima optimizacije koje čine kredit upravljanja portfeljem, financijske institucije.

Pravilna analiza odgovarajućeg stabilnost parametra banke i njegovog tumačenja - najvažniji uvjet za uspostavu konkurentnosti na tržištu. Kreditna portfelj štedionice ili drugog diva ruskog bankarskog sektora, vjerojatno će biti referenca. No, s uravnoteženim pristupom definiranju strategije razvoja bilo koje financijske institucije, mogu biti i značajan igrač u takvoj vrlo konkurentnom tržištu. Kreditni portfelj - nije skup brojeva za prijavu. To je pravi alat za poboljšanje poslovnog modela bankarstva.

Procjena financijskih institucija kreditnog portfelja može se provesti ne samo svojom unutarnjom strukturom, ali i stranih igrača - poput investitora. Naravno, ovisno o dostupnosti pristupa relevantnim pokazateljima. U ovom dijelu konkurentskih prednosti banaka s uravnoteženim kreditnog portfelja, bit će izražena u sposobnosti da prime velike investicije. Ili - kao opcija - imaju prednost u dobivanju pristupa vanjskog zaduživanja. U tom slučaju, potencijalni partneri financijska institucija u ovom dijelu mogu biti autori preporuka usmjerenih na poboljšanje strategije razvoja Banke, razvijen na temelju rezultata istraživanja kreditnog portfelja.